juliola
2019-05-06 15:45老師你好 82題視頻老師講的我不是聽得很懂。這道題的這些價格應該都是現(xiàn)在觀察到的 3、6、9、12月到期的 期貨合約的價格吧？ backwardation是因為遠月價<近月價 即還有較長時間到期的期貨價格低于馬上就要到期的期貨合約價格，然后再根據(jù)現(xiàn)在表現(xiàn)出的未來時間點的價格的不同推斷這些時點的供求情況。視頻解析里老師說的我聽起來好像是這些價格是3、6、9、12月的時候觀察到的期貨價 所以很困惑 不知道是不是我理解錯老師的話了
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1個回答
Galina助教
2019-05-06 18:06
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同學你理解的沒錯呀，老師也是這樣說的
下面這個圖幫助你仔細復習一下
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追問
嗯嗯明白啦（老師你的字寫得好好看喔）
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追答
害羞(????)
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