juliola
2019-05-06 16:09老師你好 第86題求VaR的時候不考慮WCL-EL 而是直接用WCL當VaR 但是題庫里有道loss distribution approach的題求VaR是把VaR當成UL并用WCL-EL得到的 那到底什么時候要減什么時候不減呢? 另外之前楊老師說在討論credit risk和operational risk的時候,我們說的用economic capital覆蓋的UL都可以直接看成是這兩類風(fēng)險的VaR,按這種定義的話86題還應(yīng)該減掉這個組合的EL=0.0027%*300+0.26%*200+8.47%*100,VaR=91呀。
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1個回答
Cindy助教
2019-05-06 17:44
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同學(xué)你好,什么時候要減什么時候不減,是要看題目的,題目應(yīng)該會告訴你EL到底要不要扣除,如果題目說了不考慮EL的話,那么WCL就是UL,如果題目說剔除掉EL的話,那么UL就等于WCL-EL了,所以不用擔心,重點是知道方法就行了呀
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好滴
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考試加油ヾ(?°?°?)??
