徐同學(xué)
2019-05-06 16:17老師您好,這個題求的r2=6%不是1到2年間的遠(yuǎn)期利率嗎,不明白為什么是零息債券利率???
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Sherry Xie助教
2019-05-06 16:21
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,r2是spot rate, 并不是forward rate, forward rate是f(1,1)。 這個是使用spot rate估值,把每年現(xiàn)金流用spot rate折現(xiàn),求PV.
-
追問
明白了,謝謝
