許同學
2019-05-06 16:38老師,volatility weighted 和 filtered weighted 算出來的歷史損失可能超過maximun historial loss,那correlation weighted是不是也有可能超過?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關試題
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1個回答
Robin Ma助教
2019-05-06 16:48
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同學你好,correlation法是對volatilityu的加強,加強的地方在于對資產之間的相關性也做了更新,因此他估計出來的VAR值依舊有可能超過歷史的最大損失。
