姚同學(xué)
2019-05-06 16:59老師，我想請教有關(guān)sharp比率的計(jì)算問題。第一種情況，在題目中如果給了portfolio的expected return和standard 的deviation，就是用E（Rp)-Rf/6p；第二種情況：如果題目中也給出了market portfolio和market standard deviation，可以用E（Rm）- Rf/6m來求夏普比率嗎？
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-05-06 17:57
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同學(xué)你好，如果這兩個(gè)點(diǎn)都在CML線上，那么他們的斜率是一樣的，所以你可以用ERM-Rf/sigmaM計(jì)算夏普比率（即CML線的斜率），但是如果單獨(dú)給你一個(gè)資產(chǎn)，別的條件都不和你說，你只能用第一個(gè)方法，因?yàn)闆]有規(guī)定說資產(chǎn)的夏普比率就一定要等于benchmark的
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