AJH
2019-05-06 17:27想問這道題 為什么89.8*1.0274之后要和90所對(duì)比?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-05-06 17:48
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同學(xué)你好,因?yàn)檫@個(gè)相當(dāng)于對(duì)沖比率發(fā)生了變化,就和一級(jí)學(xué)過的hedge ratio調(diào)整一樣,在經(jīng)過調(diào)整之后,所需對(duì)沖用的期貨合約頭寸的數(shù)量也要相應(yīng)作出調(diào)整。這個(gè)題目中相當(dāng)于從1變到了1.0274,所以最后要去和原來的89.8去比
