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2019-05-06 20:23協(xié)會2018notes practice exam1,46題,沒看懂問的是什么,而且沒看懂答案計算var時為什么用surplus的波動率乘總的資產(chǎn),兩者不是對應(yīng)的吧
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1個回答
Crystal助教
2019-05-07 18:41
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學(xué)員你好,這個題目里面有一個隱含條件:scale by asset。所以這里的surplus的波動率沒有按照我們講義上面的公式,直接用%的波動率??資產(chǎn)價格得到了。
