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2019-05-06 22:23為什么beta是衡量系統(tǒng)性風險 sigma是衡量總風險?
所屬:CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2019-05-07 01:11
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同學(xué)你好,
sigma是波動率,他可能是市場波動,也可能是我資產(chǎn)自身波動,無論市場還是自己波動,都會體現(xiàn)在波動率里面,所以他是衡量總風險。
而beta是資產(chǎn)與市場的敏感程度,所以是市場變多少,我組合跟著變多少,因此他是衡量市場風險的,市場風險就是最主要的系統(tǒng)性風險。
