1個回答
Adam助教
2019-05-08 16:37
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同學(xué)你好
413：對于障礙期權(quán)來說：當(dāng)觸發(fā)到障礙價格時，這個期權(quán)就開始生效了。也就是達到障礙價格之后，這個期權(quán)才是生效的。在達到這個價格之前，這個期權(quán)是不生效的。
從障礙期權(quán)價格上分析，障礙水平距離標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)貨價格越近，被敲入或敲出的可能性較越大，不確定性明顯，所以難對沖
414：A持有股票，想對沖只能是賣出股指期貨，此外完全對沖也不恰當(dāng)
B對于投機者來說：通過承擔(dān)風(fēng)險，賭未來資產(chǎn)價格的方向獲取收益。對市場作用：因為市場上有人做對沖，對沖的形成，需要有人反向建倉，這個時候就需要投機者參與，投機者因此可以為市場提供流動性。所以說法是正確的
C 由于期貨價格與現(xiàn)貨價格往往是不一致的，基差風(fēng)險隨著期貨價格與現(xiàn)貨價格趨于一致，才是在降低基差風(fēng)險
D交叉對沖是指用于對沖的期貨標(biāo)的資產(chǎn)不同于價格被對沖的資產(chǎn)。
415利用現(xiàn)金和期貨做對沖是有可能的（注意是可能性）
generally用詞是準(zhǔn)確的。大致的同方向和同數(shù)量
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追問
所以413各個選項什么意思怎么選415又是怎么選的
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追答
同學(xué)你好
413：A實值狀態(tài)，即現(xiàn)在行權(quán)賺，B,虛值狀態(tài)，現(xiàn)在行權(quán)虧：兩者都是在說價格已經(jīng)敲入，障礙期權(quán)生效，那么對于一個生效的期權(quán)來說是方便對沖的
C 在臨近到期時障礙線附近，難判斷是否生效 d在交易開始時，這個未生效，
415：根據(jù)常識判斷，首先二者變化是通常來說同向的大致數(shù)量的，，排除2 ，1說always是不對的，，，其次d說不同數(shù)額變換，也不對呀
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