Arno Fly
2019-05-07 03:54操作65題。老師這個(gè)題為什么選C不選A？答案沒講，老師也沒講
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-05-07 17:33
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同學(xué)你好，這是壓力測試?yán)锩娴膬?nèi)容了，壓力測試存在一系列的挑戰(zhàn)，我們值得注意的就是一致性（coherence）
? 建立壓力測試的情景時(shí)，要注意情景設(shè)計(jì)的一致性（coherence），一般在危機(jī)之后的壓力測試是比較綜合的壓力測試，會考慮多個(gè)維度極端變化帶來的影響，因此壓力測試的情景設(shè)計(jì)通常是多維的，在這個(gè)過程中，要求每個(gè)維度的極端變化是要能夠保持一致的，如GDP上升的話，那么房價(jià)指數(shù)也應(yīng)該是上升的，如果GDP上升，房價(jià)指數(shù)下降，就會出現(xiàn)不一致的問題。在考慮極端情況的時(shí)候，一致性的影響是很大的，當(dāng)具有大規(guī)模的頭寸的時(shí)候，就必須把這些大規(guī)模頭寸的風(fēng)險(xiǎn)映射到很多不同的風(fēng)險(xiǎn)因子上去，這個(gè)時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)因子的情景設(shè)計(jì)要求是要滿足一致性的。
這個(gè)coherence的考察，我們了解到這個(gè)程度就好了呀
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