李同學(xué)
2019-05-07 12:25老師 請問confidence level 和 significance level 怎樣變化 會變得容易被拒絕？ 都是越大越容易被拒絕嗎？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Robin Ma助教
2019-05-07 15:58
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同學(xué)你好，在假設(shè)檢驗(yàn)中，顯著性水平降低的時候置信區(qū)間變大，正常情況下，置信區(qū)間越大，包含真實(shí)值的概率也越大，也越難拒絕原假設(shè)。在市場風(fēng)險的VAR回測中，exception出現(xiàn)的次數(shù)與模型偏差越大，越容易拒絕模型，如果假設(shè)假設(shè)檢驗(yàn)的置信水平分別是95%和99%，通常來說，如果要想拒絕原假設(shè)，前者需要找出至少5個exception 后者需要找出至少2個exception，在數(shù)據(jù)獲取沒有問題的情況下，后者更難被拒絕，因?yàn)橹眯艆^(qū)間（書上是寫non-jecect region）更加大。但是當(dāng)VAR設(shè)置得很大的時候，在無論哪個置信水平下，你可能一個exception都找不到，這時候就沒法比較誰更容易被拒絕了。因此需要根據(jù)題干意思進(jìn)行判斷。
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