LuLu
2019-05-07 13:36第13題 B選項（unlike correlation, copulas tend to be scale invariant, i.e., they are unaffected by conventions of variables.) 在這道題里面B選項的描述是正確的。 但是在講義中一道關(guān)于 copula的練習(xí)題里面有一個選項描述的是（transformation of variables does not change their correlation structure.)而這個選項是錯誤的。 那這兩道題就相互矛盾了，請問老師應(yīng)該參照哪一個答案？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Robin Ma助教
2019-05-07 18:19
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同學(xué)你好，這里用的是tend to，copular函數(shù)在刻畫尾部事件的時候，是有可能具有規(guī)模不變形的效應(yīng)的，尤其是在計算下尾相關(guān)性的時候，如果是must 的話 ，B就說法有問題了。這個選項可以當(dāng)做結(jié)論記住。
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