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2019-05-07 16:24Interested rate risk 是指基準利率曲線發(fā)生平行移動對應的價格風險? yield curve risk是指基準利率曲線發(fā)生非平行移動對應的價格風險? spread risk是指利差部分發(fā)生變動對應的價格風險? 我這么說都對嗎?謝謝。
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2個回答
Vito Chen助教
2019-05-07 21:45
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同學你好。如果你單純拿著幾個概念出來說。
第一個是不準確的,利率風險包括了基準利率和利差。
第二個是指收益率曲線變動發(fā)生的風險,包括平行和非平行。
第三個可以。
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追問
第二個您確定到底包不包括平行的呢?我看見有若干講義中不一樣的地方,但是目前找不到了……您告訴我一個確切的就好了,我記住……
Sherry Xie助教
2019-05-08 16:02
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Yield curve risk包括不平行移動也包括平行移動。
