Christie
2019-05-07 17:45老師能否解答一下544的A項(xiàng),還是不懂
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-05-07 18:25
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同學(xué)你好,這是考查的現(xiàn)性衍生產(chǎn)品的VAR值,首選期權(quán)是非現(xiàn)性產(chǎn)品,所以有期權(quán)的選項(xiàng)都錯(cuò)了
剩下的期貨是現(xiàn)性產(chǎn)品,它的VAR值的計(jì)算是用標(biāo)的資產(chǎn)的VAR乘上一個(gè)sensitivity factor,
如果這樣不好理解的話(huà),舉個(gè)例子啊,比如債券的VAR,就是利率的VAR乘上久期,這里的久期就是sensitivity factor了,它是乘上去的,不是除呀
