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2019-05-07 20:09（wp-wb）*rb，這題題目說”bogey is a benchmark portfolio”，那么最后計(jì)算時，為什么是乘5%和3%？應(yīng)該是乘bogey potfolio return——3% 0.9%和0.1%吧
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2019-05-08 20:47
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同學(xué)你好，能把對應(yīng)的題干發(fā)一下不~
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追問
模擬卷一，第8題
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追答
同學(xué)你好，這里面確實(shí)是這個benchmark portfolio確實(shí)是benchmark，但是應(yīng)該乘以的return應(yīng)該是5%和3%，以5%為例，這個5%是benchmark portfolio中equity的收益率，是大盤收益率，但與之對應(yīng)的3%的由來是等于5%*60%得到的，因?yàn)樵谡麄€組合中equity的占比是60%，所以說3%是equity對于benchmark的收益率的貢獻(xiàn)是多少。
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回復(fù)：解釋很牽強(qiáng)啊，我覺得用最后一列的收益率才是正確的，因?yàn)閎enchmark就是那個Bogey，那么乘以的收益率就該是equity在Bogey的收益率。如果按照答案說的，那么以前做過的題就全部都錯了，題目非常非常不嚴(yán)謹(jǐn)?。?/div>
