楊同學(xué)
2019-05-07 23:15請(qǐng)教老師，聽不懂老師講的這段完全估計(jì)的意思，看課件也是云里霧里，特別是這頁(yè)課件上的列子，能不能在幫我翻譯下解釋下這頁(yè)P(yáng)PT在講什么？到底怎么理解完全估計(jì)
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2019-05-08 18:06
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個(gè)方法大致了解一下就好了哦，因?yàn)樗珡?fù)雜了，所以我們不會(huì)學(xué)的太多的
全局定價(jià)法（full valuation）適用于一些結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜的產(chǎn)品，這里產(chǎn)品在定價(jià)時(shí)如果只考慮一階導(dǎo)數(shù)和二階導(dǎo)數(shù)這種局部定價(jià)法的話會(huì)產(chǎn)生較大誤差，所以要利用全局定價(jià)法進(jìn)行定價(jià)。這種方法針對(duì)一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)敞口就配一個(gè)工具把風(fēng)險(xiǎn)敞口對(duì)沖掉，對(duì)所有的風(fēng)險(xiǎn)因子一個(gè)一個(gè)判別，發(fā)現(xiàn)一個(gè)就用一個(gè)工具對(duì)沖，這種方法更加精確。 全局定價(jià)法主要有4種方法：歷史模擬法、重抽樣法、蒙特卡洛模擬法、情景分析法。
我們學(xué)的比較多的可能就是歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法了，其他的知道名字就可以了哦(#^.^#)
0
0
1
1
