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2019-05-08 08:3945題解答有誤而且與易錯題解答相悖。已知underlying，現(xiàn)用TIPS去對沖，故需保證underlying不變，代入方程是要替換delta real而不是delta nominal，原始變動1:1現(xiàn)在變動1.0274:1，故需要更多real TIPS來hedge，老師講錯了。歡迎指正
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-05-08 09:41
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同學(xué)你好，百題的講解與截圖的講解都是從delta對沖的角度進(jìn)行分析的，也就是hedge ratio的角度來出發(fā)，白題里面從原來的nominal 和 tips是一比一的比率進(jìn)行出發(fā)，然后把他調(diào)整為1.0274，這里截圖講解的方法是直接排公式，但是歸根到底這道題用一級第三門課的知識就能做了，就是hedge ratio調(diào)整，需要帶來對沖資產(chǎn)數(shù)量的多少變化
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追問
百題的答案解析是對的但是老師講錯了，希望可以后期更正
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追答
同學(xué)你好，你的建議已經(jīng)和梁老師進(jìn)行溝通，謝謝你的提議，祝你考試順利~
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