Catherine
2019-05-08 10:37老師我想問一下,在使用蒙特卡洛方法計算VaR的時候,是否可以使用非正態(tài)的概率分布假設(shè)?
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1個回答
Bingo助教
2019-05-08 16:54
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同學你好。根據(jù)中心極限定理:當樣本數(shù)量足夠多(一般超過30個),樣本趨于正態(tài)分布。
所以monte carol法不需要糾結(jié)分布假設(shè),隨著模擬次數(shù)逐漸增多,模擬出的數(shù)據(jù)自身會趨于正態(tài)分布。
