蘇同學(xué)
2019-05-08 11:08百題數(shù)量第一個(gè)case這里判斷是不是多重共線性。根據(jù)exhibit 5的相關(guān)性確實(shí)可以看出他們有多重共線性，但是上課說的不是要看他們的t value都不significant，然后f 值significant嗎? 根據(jù)這個(gè)截圖不是應(yīng)該判斷他們沒有多重共線性嗎？
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1個(gè)回答
Vincent助教
2019-05-08 22:13
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同學(xué)你好，有兩種經(jīng)驗(yàn)法則。簡(jiǎn)單來看，如果R2與F檢驗(yàn)值較大，但解釋變量的t檢驗(yàn)值較小，則說明各個(gè)解釋變量聯(lián)合起來，對(duì)Y的解釋是是顯著的，但由于多重共線性的存在，導(dǎo)致了每一個(gè)解釋變量，對(duì)于被解釋變量的單獨(dú)影響不顯著。這也說明了模型中存在多重共線性。 或者從相關(guān)系數(shù)來看。
那么這里就有個(gè)要注意的點(diǎn)，這些是經(jīng)驗(yàn)法則，可以看作是充分條件，而不是必要條件。比如相關(guān)系數(shù)較高意味著多重共線性的存在；而多重共線性存在，并不意味著解釋變量之間的相關(guān)系數(shù)較高。特別是在多于兩個(gè)解釋變量的回歸模型中，有時(shí)較低的相關(guān)系數(shù)，也可能存在多重共線性。
那么這里也是這個(gè)道理，如果題干只提供一個(gè)方法（F/T statistics)，那根據(jù)經(jīng)驗(yàn)法則，我們說不存在多重共線性。如果像這里給出兩個(gè)方法，那么結(jié)論不沖突，從相關(guān)系數(shù)看存在多重共線性。
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