郭同學(xué)
2019-05-08 13:23老師這個四因素模型看上去和Fama French幾乎一模一樣呀,能說下區(qū)別和聯(lián)系嘛
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
孫亞軍助教
2019-05-08 13:56
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
這兩個模型因素個數(shù)不一樣,第一個是四個因素,ffm是三個因素,這三個因素是完全一樣的。
至于為何是4個,是為了提高預(yù)測的準(zhǔn)確率,不同的學(xué)者關(guān)注的因素不同,加的因素也就不一樣。
加油!
