魏同學(xué)
2019-05-08 13:33老師，這個(gè)題不能去第一個(gè)10%吧，他是95天前的數(shù)據(jù)。這個(gè)HSD對(duì)于每一天的權(quán)重應(yīng)該是一樣的。那100天又過(guò)了10天，不是應(yīng)該取這110天內(nèi)的5%做VAR嗎？那就是十個(gè)數(shù)重新排序后，第5和第6個(gè)平均或直接取第6個(gè)，就是答案吧？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-05-08 16:45
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這道題的關(guān)鍵在于理解100天的window,隨著時(shí)間的推移，會(huì)有越來(lái)越多的數(shù)據(jù)加入到觀察集里面，現(xiàn)在又過(guò)了10天，一共有110個(gè)數(shù)據(jù)，但是我們只要最近的100天的數(shù)據(jù)，這是100天的window所隱含的意思，所以，在這道題里，-10%的損失已經(jīng)不在我們的研究范圍內(nèi)了，因?yàn)樗?05天前的數(shù)據(jù)了，現(xiàn)在，我們把損失數(shù)據(jù)從大往小排序，，分別是-25% -9.5% -7.8% -6.3% -4.7%，95%的置信水平下，第5大的損失就是VAR值，所以VAR值就是-4.7%，乘上本金100million,可以VAR100*4.7%=4.7million
現(xiàn)在一共是110天的數(shù)據(jù)，我們只能取最近的100天的數(shù)據(jù)，最一開(kāi)始的10天的數(shù)據(jù)是要剔除掉的，這是題目中的隱含信息哦
這道題考的挺難的，考的也挺巧妙的，加油ヾ(?°?°?)??
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追問(wèn)
好 明白了 如果第一個(gè)數(shù)據(jù)不是95天前 是85天前就不需要剔除了，對(duì)吧
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追答
同學(xué)你好， 是的，你說(shuō)的對(duì)，說(shuō)明你理解了，真棒o(￣▽￣)ｄ good
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