KaLoTer
2019-05-08 15:48There exist two portfolios A and B. Each has their individual VaR. When putting them together in a new portfolio C, which of the following will be always true? A VaR (C) < VaR (A) + VaR (B) B VaR (C) > VaR (A) + VaR (B) C VaR (C) = VaR (A) + VaR (B) D None of the above 如果A B 是相互獨立的，那么這題是選A嗎
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2019-05-08 18:30
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同學(xué)你好，獨立的話，這里還是判斷不出來的呀，這個得用具體的數(shù)字待進去算的哦，算出來可能是大于，也有可能是小于呀，(#^.^#)
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追問
假如獨立，相關(guān)系數(shù)為0，VaRp的平方=VaRa的平方+VaRb的平方小 小于 （VaRa+VaRb)的平方？這個思路對嗎？VAR只有正值的吧
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追答
同學(xué)你好，我把你說的兩個式子都寫下來了，化簡以后，兩個是一樣的呀……
還有，VAR都是正值，對的
不用糾結(jié)兩個值的大小哦，帶進去各自的VAR值不一樣，算出來的結(jié)果就是不一樣的呀，(#^.^#)
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