笨同學(xué)
2019-05-08 16:58fixed case4第二題 答案看不太懂 可否幫忙解答一下,謝謝老師!
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-05-08 19:27
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同學(xué)你好,答案的意思是久期衡量的利率的變化對于價(jià)格變化的敏感程度,所以如果利率上升的話,duration長的債券下降的程度會高于duration 短的債券。
