zzzyifan
2019-05-09 09:19Q16:這道題的原理是replication嗎?但是為什么不能用price來復(fù)制(w1X102+w2X103=101)?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2019-05-09 16:22
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同學(xué)你好,其實barbell和bullet組合的匹配,關(guān)鍵就在于久期要控制相等,所以我們更應(yīng)該關(guān)心的是三者之間的久期要匹配,至于你說的,也有道理呀,你可以列這個式子算的(#^.^#)
