王同學(xué)
2019-05-09 12:40老師好,什么情況下用泊松?什么情況下用hazard rate ?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Galina助教
2019-05-09 17:19
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泊松一般是常用于衡量單位時(shí)間內(nèi)n個(gè)資產(chǎn),k個(gè)違約的違約情況。
指數(shù)分布一般用于一段時(shí)間的違約情況。
第一題是一段時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)違約的概率。
第二題是下個(gè)月,只有一個(gè)違約
