張同學(xué)
2019-05-09 15:20為什么最后一期要加300m，interest rate swap不是不交換本金嗎？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2019-05-09 15:55
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同學(xué)你好，利率互換實(shí)際是不交換本金的，但我們?cè)趯?duì)互換進(jìn)行定價(jià)的時(shí)候采用的是債券法定價(jià)（利用固定利率債券和浮動(dòng)利率債券定價(jià)），即兩類債券未來現(xiàn)金流折現(xiàn)到現(xiàn)在，在做相減
所以模擬債券現(xiàn)金流，期末當(dāng)然是有本金的
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