許同學(xué)
2019-05-09 22:06老師，這題2為啥錯(cuò)？itm call，肯定比otm put貴啊
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-05-10 10:46
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同學(xué)你好，因?yàn)樵趀quity 的隱含波動(dòng)率里面，in the money call 和 out of the money call他們的執(zhí)行價(jià)格都是在分布的左邊，即都是在隱含波動(dòng)率最大的位置上，因此如果股票持續(xù)崩盤，call 就不會(huì)被被行權(quán)而put就有可能被行權(quán)，所以這時(shí)候是沒(méi)法比較大小的。
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