趙同學(xué)
2019-05-09 22:12老師你好,請(qǐng)問(wèn)信用風(fēng)險(xiǎn)百題61: 為什么不可以直接用credit spread算BCVA?算出來(lái)是B
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1個(gè)回答
Galina助教
2019-05-10 11:01
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題目中要求是利用指數(shù)分布分別求出每年的真實(shí)違約概率。
所以要通過(guò)cs求出hazard rate。然后再根據(jù)指數(shù)分布,求出每年的違約概率情況。
表格中的cs只是利用hazard rate求的一個(gè)預(yù)期。
