李同學(xué)
2019-05-10 06:13老師，到期時間對凸度造成的影響，比對久期造成的影響更大，還有是因為T與coupon什么二次方嗎？還是啥的，講解老師提的，我沒聽懂。
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2019-05-10 14:25
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，凸性確實是和時間的平方有關(guān)系的，這個如果結(jié)合凸性的公式看的話會比較直觀一點，我把凸性的公式截給你看看呀，從下面的表達(dá)式我們可以看出凸性其實和麥考林久期有一定的關(guān)系，與它的平方是成正比的，而麥考林久期指的就是債券的平均到期時間，我們也可以認(rèn)為凸性與時間的平方是成一定比例的，(#^.^#)，如果時間越長，那么凸性就是越大的
0
0
0
0
