琨同學(xué)
2019-05-10 07:30Case4Q2中關(guān)于AI(T)和FVC的計(jì)算里面discount和compound的時(shí)間問(wèn)題? 1、FVC中是用(8-6)/12作為指數(shù),即3500*1.015^(2/12),而AI(T)=3500*(60/180),為什么分母的期限一個(gè)是一年一個(gè)是半年呢? 2、如果有AI。,那么AI。的計(jì)算是應(yīng)該compound還是discount,時(shí)間期限應(yīng)該如何選取呢?
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1個(gè)回答
Paroxi助教
2019-05-10 17:36
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同學(xué)你好,F(xiàn)VC是合約中存在計(jì)息日,理解為應(yīng)付的利息,是會(huì)付給債券持有人的,AI是合約中應(yīng)計(jì)的利息,是在報(bào)價(jià)中未包含但卻應(yīng)該付給持有人的。
AI為了簡(jiǎn)便計(jì)算,采用單利形式年化計(jì)算。
