1個回答
Adam助教
2019-05-10 09:51
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同學你好，對于swap
1.在0時刻價值為0（未開始互換），也就是浮動利率債券現(xiàn)值=固定利率債券現(xiàn)值
2.老師假設期末兩者都是收到1塊錢（面值）
3.對于浮動利率債券來說，0時刻其價值=面值=1，(如果現(xiàn)在是在付息日，付息之后，浮動利息債券的價值一定等于它的面值)
4.swap未來現(xiàn)金流折現(xiàn)到0時刻=1
5.浮動利率債券不懂的知識點建議你仔細看一下我們的講義
考試加油！
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