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2019-05-10 12:00老師您好衹瑩，分別解釋一下，第二條和第四條是為什么，謝謝。
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Irene助教
2019-05-10 22:19
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
第二條講的是portfolio的特性，因?yàn)檎驹趐ortfolio 的角度，整個(gè)組合的風(fēng)險(xiǎn)，是外國資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，加上外匯風(fēng)險(xiǎn)，加2倍相關(guān)系數(shù)乘以兩者標(biāo)準(zhǔn)差之積，所以如果相關(guān)系數(shù)小于0，整個(gè)組合風(fēng)險(xiǎn)降低
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追答
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債券市場與貨幣的相關(guān)性高于股票。
因?yàn)樨泿藕蛥R率負(fù)相關(guān)，匯率與利率正相關(guān)，又因?yàn)槔逝c債券價(jià)格負(fù)相關(guān)，所以貨幣與債券價(jià)格正相關(guān)。
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