秦同學(xué)
2019-05-10 14:13請問下歐式期權(quán)里為什么1 year end price沒有加$7利息呢？什么情況下需要考慮1 year end時(shí)的$7利息呢？(美式期權(quán)?)
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-05-10 17:14
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同學(xué)你好，你可以參考notes第125頁的例子，這里的7是在第三列往第二列折現(xiàn)的時(shí)候就已經(jīng)加上去了，中間一列的bond price本質(zhì)是未來所有現(xiàn)金流的折現(xiàn)（注意：不包含當(dāng)期的coupon），從第二列往第一列折現(xiàn)的時(shí)候，就需要加上這個(gè)7了，因?yàn)榇淼氖堑谝荒曛笏械默F(xiàn)金流折現(xiàn)，還是建議你花10分鐘看下書，這個(gè)確實(shí)看書更加能體會。
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