kiki
2019-05-10 14:53老師,這個(gè)題老師的解法和答案不一樣?。?按照老師的方法KR01-30=-D30*V0*deltaY=-0.103*25.11584*0.0001和答案的41.13不一致?。?/h3>
所屬:FRM Part I
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-05-10 17:52
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同學(xué)你好,你的數(shù)字帶錯(cuò)了哦,Delta p=D*P*0.0001,0.103=D*25.11584*0.0001,我們可以解出來(lái)D是41的,答案還是選D,這里的0.103是承接上一問(wèn),它指的是兩個(gè)價(jià)格之間的差值,也就是delta P的含義了,題目讓我們算的是久期哦
