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Robin Ma助教
2019-05-10 16:58
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同學(xué)你好,VAR回測里面的sigma就是二項分布的標準差,就是 T*P*(1-P),然后再開跟高,T代表的是回測的天數(shù),P代表的是超過VAR的概率,或者說exception發(fā)生的概率。
該回答已被題主采納同學(xué)你好,VAR回測里面的sigma就是二項分布的標準差,就是 T*P*(1-P),然后再開跟高,T代表的是回測的天數(shù),P代表的是超過VAR的概率,或者說exception發(fā)生的概率。