曾同學(xué)
2019-05-10 16:57如果是算physical的PD是指在d1，d2的計(jì)算公式里面用實(shí)際收益率代替無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，而在Equity和debt的計(jì)算公式里還是用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率嗎？
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-05-10 18:09
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同學(xué)你好
physical的PD是指在d1，d2的計(jì)算公式里面用實(shí)際收益率代替無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率
對(duì)的
在Equity和debt的計(jì)算公式里還是用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
對(duì)的。因?yàn)槲覀兌▋r(jià)基于的是風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)，所以用的是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
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好的，謝謝
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