mcp_mvp
2019-05-10 17:28老師，圖中這是百題-巴塞爾協(xié)議部分 第25題。 答案中沒(méi)有考慮SRC和IRC的效果，是否應(yīng)該至少選D項(xiàng)，只有D的數(shù)值比C高？或者，詳細(xì)計(jì)算的話，是否應(yīng)該考慮SRC是取m=4時(shí)的10天VaR，以及IRC取99.9%置信水平下的一年VaR？根據(jù)表格里的數(shù)據(jù)可以估算的吧？謝謝
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-05-10 17:30
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，你把問(wèn)題想復(fù)雜了哦，如果題目沒(méi)有給出IRC和SRC的話，我們就默認(rèn)這兩項(xiàng)是0，不用管它就行了，如果真的要考慮這兩項(xiàng)，題目就會(huì)給出具體的數(shù)值的，(#^.^#)
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