kiki
2019-05-10 18:22老師 這里沒(méi)明白 為什么delta變動(dòng)是0.7040-0.5739，前面一步買了11478份股票不是已經(jīng)完全對(duì)沖掉了嗎？ delta不是應(yīng)該變成0了嗎？ 那變動(dòng)的值為什么不是從0到0.704？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-05-13 16:29
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同學(xué)你好，對(duì)沖不是把delta變成0，而是讓detla達(dá)到一個(gè)效果，標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)值變動(dòng)，和對(duì)沖工具的價(jià)值變動(dòng)是相等的，所以，在一開(kāi)始的時(shí)候是達(dá)到這個(gè)效果了，但是后來(lái)delta增加了，所以我們要額外的買入股票來(lái)對(duì)沖新的delta的變化了呀(#^.^#)
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