苗同學(xué)
2019-05-10 18:57老師您好，圖中的28題答案畫(huà)紅線部分我不明白，我能明白的是，知道均值是0，b1為0，殘差項(xiàng)無(wú)自相關(guān)，但是要符合協(xié)方差平穩(wěn)的條件，還需要證明無(wú)條件異方差才可以啊，可是答案說(shuō)的邏輯，我不明白，此疑問(wèn)曾經(jīng)問(wèn)過(guò)其他老師，可是我還是不明白，郁悶死了。懇請(qǐng)老師細(xì)致指點(diǎn)一下，到底答案畫(huà)紅線部分說(shuō)的是什么邏輯，在這里是怎樣證明無(wú)條件異方差的。謝謝老師
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-05-13 11:21
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同學(xué)你好，
28題
他的原模型是Regression 1: xt = b0 + b1xt–1 + εt,
然后他有這樣幾個(gè)結(jié)論
Conclusion 2 The mean-reverting level is undefined
均值復(fù)歸線是沒(méi)有的，說(shuō)明b1=1
Conclusion 3 b0 does not appear to be significantly different from 0.
說(shuō)明b0=0
然后他又做了一個(gè)一階差分
xt-xt-1=b0+b1(xt-1)-xt-1+ε 由于b0=0 b1=1，化簡(jiǎn)得到
xt-xt-1=ε 因此第二個(gè)回歸方程 yt=ε
這個(gè)方程中b0=0 b1=0
所以他的mean-reverting level=b0/(1-b1)=0
因此他是有均值回歸線的
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追問(wèn)
但是要符合協(xié)方差平穩(wěn)的條件，還需要證明無(wú)條件異方差才可以啊?題中沒(méi)有說(shuō)清如何證明這一點(diǎn)啊？
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追答
同學(xué)你好，協(xié)方差平穩(wěn)是均值平穩(wěn)，方差平穩(wěn)，協(xié)方差平穩(wěn)，這三個(gè)條件，而我們?cè)诙?jí)中只考核均值平穩(wěn)。
條件異方差是另一個(gè)違反模型假設(shè)的檢驗(yàn)。 -
追問(wèn)
老師您好，我主要是對(duì)答案劃紅線部分表達(dá)的邏輯不清楚，您能就答案劃紅線部分為何這樣說(shuō)再指點(diǎn)指點(diǎn)嗎？謝謝
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追答
同學(xué)你好，他這里的意思是如果通過(guò)一階差分，方程就變成了yt=ε，所以y的方差，就變成了殘差的方差，而這里殘差是沒(méi)有自相關(guān)的，因此殘差的協(xié)方差是平穩(wěn)的，從而得出結(jié)論y的協(xié)方差也是平穩(wěn)的。
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