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2019-05-10 20:50押題卷36題，老師說要找去掉三個(gè)數(shù)據(jù)后的損失從大到小第六個(gè)數(shù)據(jù)，是不是有問題。現(xiàn)在要求95%的var，找的是正數(shù)第96個(gè)數(shù)據(jù)，也就是倒數(shù)第5個(gè)數(shù)據(jù)，而不是第六個(gè)吧，應(yīng)該是4.1%吧？
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-05-13 19:22
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同學(xué)你好，這個(gè)數(shù)損失無論是一級(jí)還是二級(jí)，要么是n 要么是n+1（二級(jí)取法），而從沒有取過第n-1個(gè)損失大小，好比100個(gè)數(shù)字，你取99%的VAR，要么是第99個(gè)數(shù)，要么是第100個(gè)數(shù)。
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追問
老師你好，我問的就是這個(gè)問題，95%的var就是找正數(shù)第96個(gè)數(shù)，也就是倒數(shù)第5個(gè)數(shù)。應(yīng)該是4.1%吧？ 老師說找的是倒數(shù)第六個(gè)數(shù)據(jù)，那就是正數(shù)第95個(gè)了
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追答
同學(xué)你好，95%的VAR 找100個(gè)里面的第6大損失確實(shí)沒問題啊，這里的n就相當(dāng)于5，要么找第五個(gè)要么找第六個(gè)，而且市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏向于第n+1個(gè)，而且這道題無論怎么選 都是選B，對(duì)答案沒有任何影響。
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