鄭同學(xué)
2019-05-10 21:58老師你好，量化百題case1，第四題，題目中給了DW的值，如果沒給，要用2（1-r）計(jì)算，這里的r用adjusted R squred 開平方是么？ 還是怎么求？
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1個回答
Chris Lan助教
2019-05-13 11:24
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同學(xué)你好，對于DW檢驗(yàn)
Durbin-Watson test的H0：No serial correlation；DW≈2×(1?r)，DW的取值范圍[0，4]，其中r表示殘差項(xiàng)εt與εtk的相關(guān)系數(shù)
不是adjusted R方。
這個相關(guān)系數(shù)是通過錯位相減法得出的具體方法是：殘差項(xiàng)是一組數(shù)，是通過滯后一位計(jì)算其相關(guān)系數(shù)，例如：ε1-ε200個數(shù)據(jù)，第一組把第一個數(shù)據(jù)去掉，第二組把最后一項(xiàng)數(shù)據(jù)去掉，因此得到ε2 vs ε1；ε3 vs ε2......ε200 vs ε199，再計(jì)算這兩組數(shù)據(jù)的相關(guān)系數(shù)。
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