mcp_mvp
2019-05-10 22:00圖中例題兩點(diǎn)問題沒有理解。 1) CVA是否應(yīng)該是列入Market Risk Asset從而用來計(jì)算MRC的? 2) 題中CVA的capital charge是218,應(yīng)該是一個capital, 為何與RWA直接相加,等于total RWA?即為何capital可以和asset直接相加?不用經(jīng)過8%的調(diào)整呢?
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1個回答
Cindy助教
2019-05-13 20:03
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同學(xué)你好,關(guān)于CVA 的capital的考察,已經(jīng)超綱了,這部分內(nèi)容,在巴塞爾協(xié)議的原文的一個附注里面,連書上都沒有展開介紹,所以我們也就不用知道的那么具體了,還是以我們課堂上學(xué)到的為主,那些才是考試的重點(diǎn)哦
如果你想繼續(xù)研究CVA的capital的要求的話,建議考完試以后再看哦,還有1個星期考試,咱們先把重心放到復(fù)習(xí)考試上去吧(#^.^#)
