juliola
2019-05-10 22:34老師你好 官方?？祭锏倪@道26題（圖一）的選項(xiàng)B可否解釋一下呢？這道題選D 但是我對B有點(diǎn)疑問。 之前在押題里做過一道類似的（圖二、三第28題） 押題28題的選項(xiàng)B周老師解釋說因?yàn)锳djusted R^2變小只能說明加入新變量之后的模型整體對Y的解釋力度差了 不能說明新加入的這個(gè)自變量本身對Y沒有解釋力度。而我對B項(xiàng)的理解是 “The decreased adjusted R2 suggests that the coefficient of the returns on the DJIA is not significant.”在說“下降的Adjusted R^2說明‘return’這個(gè)新加入變量的系數(shù)不顯著、即它的系數(shù)的t檢驗(yàn)量不被顯著拒絕、即說明該新自變量對Y沒有解釋力度“，所以是錯(cuò)的。 然后官方?？碱}里的這道26題，它的adjusted R^2很高，應(yīng)該也是說明整個(gè)模型對Y的解釋力度很好，那B選項(xiàng)“The high adjusted R2 indicates that the estimated coefficients on the Russell 1000, Russell 2000, and Russell 3000 Indexes are statistically significant.”說的是“較高的adjusted R^2表示這三個(gè)自變量的系數(shù)很顯著、即系數(shù)的t檢驗(yàn)量被顯著拒絕、即這三個(gè)自變量都對Y有解釋力度“ 我感覺怪怪的 但說不出來哪里奇怪?? 我試著解釋一下 是不是因?yàn)閍djusted R^2只能說明整體模型的解釋力度 不能說明單個(gè)變量能不能解釋 所以這個(gè)是錯(cuò)的呢？然后這個(gè)選項(xiàng)如果改成adjusted R^2說明該方程的F檢驗(yàn)statistically significant 是不是就可以了呢？
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1個(gè)回答
Crystal助教
2019-05-13 18:31
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同學(xué)你好，首先你是很認(rèn)真的，這樣是很好的。
Adjusted R^2與 R^2都是解釋所有X對于Y的解釋力度的，不能單獨(dú)挑一個(gè)出來說X1或者X2對于Y的貢獻(xiàn)程度是更大的。你最后的理解是對的。
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追問
好的 謝謝老師
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追答
不客氣噠~祝考試順利哦
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