拜同學(xué)
2019-05-10 22:43請問position3中S為什么不是S0呢?還有三個月到期,給的spot rate 是指在到期前的某個日期所以是St嗎?Position2中,購買合約時定好的價格是F0,到期之前的某個日期的current price是Ft。這樣理解對嗎?
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Paroxi助教
2019-05-13 18:22
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還有三個月到期,說明現(xiàn)在是站在3這個時間點的,給的spot rate就是3時間點的spot rate,而我們計算FP是要在0時間點的標(biāo)的資產(chǎn)的價格。
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那第二問呢?FPo和FPt?FP0指的是合同約定好的FP的價格,F(xiàn)Pt是到期時的真正價格?
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FPo是在0時間點簽訂的遠期合約的價格,F(xiàn)Pt是在t時間點簽訂的遠期合約的價格
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好的謝謝老師
