名同學
2019-05-10 23:39請問這道題的知識點是在哪個章節(jié)出現(xiàn)的 沒有什么印象 這家公司靠利率上升賺錢 那么 123中 為什么 1的操作是降低相關性 23是 增加呢 realized correlation是啥意思?
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Robin Ma助教
2019-05-13 14:12
該回答已被題主采納
同學你好，這是市場風險出現(xiàn)的一知識點，相關性風險，當未來相關性上升的時候，投資者應該是想辦法獲得未來的更高的波動率，而不是現(xiàn)有的已經(jīng)實現(xiàn)的波動率（realized correlation），所以I是錯誤的，而 II III是相關性上升時候所應該做的策略。
0
0
0
0
