名同學(xué)
2019-05-10 23:39請(qǐng)問這道題的知識(shí)點(diǎn)是在哪個(gè)章節(jié)出現(xiàn)的 沒有什么印象 這家公司靠利率上升賺錢 那么 123中 為什么 1的操作是降低相關(guān)性 23是 增加呢 realized correlation是啥意思?
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-05-13 14:12
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同學(xué)你好，這是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的一知識(shí)點(diǎn)，相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)未來相關(guān)性上升的時(shí)候，投資者應(yīng)該是想辦法獲得未來的更高的波動(dòng)率，而不是現(xiàn)有的已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的波動(dòng)率（realized correlation），所以I是錯(cuò)誤的，而 II III是相關(guān)性上升時(shí)候所應(yīng)該做的策略。
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