周同學(xué)
2019-05-11 09:24請(qǐng)問老師,在這個(gè)截圖里,計(jì)算累計(jì)違約概率和forward違約概率的兩個(gè)公式中的分母,如果是同一期的話,是不是應(yīng)該它們的兩個(gè)分母是一樣的呢?
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1個(gè)回答
Galina助教
2019-05-13 09:39
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不是的呀。
累計(jì)PD是總的期初數(shù)。
forward PD是當(dāng)期的期初數(shù)。
公式就是這樣子定義的呀
