苗同學(xué)
2019-05-11 10:05老師您好，圖中2題的答案劃紅線部分，我不明白為何這樣說(shuō)？請(qǐng)指點(diǎn)，謝謝
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1個(gè)回答
Dean助教
2019-05-13 17:03
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同學(xué)你好，b 的說(shuō)法是沒(méi)問(wèn)題的。
在做風(fēng)險(xiǎn)管理的時(shí)候，要先設(shè)定整個(gè)組合的風(fēng)險(xiǎn)，然后再設(shè)定每一個(gè)小的次級(jí)組合。這些組合的風(fēng)險(xiǎn)加起來(lái)不能超過(guò)一開(kāi)始設(shè)定的總的組合風(fēng)險(xiǎn)。
那在對(duì)次級(jí)組合做風(fēng)險(xiǎn)管理的時(shí)候要關(guān)注于individual var ，因?yàn)榻M合總的var 是等于 ivar相加。而Mvar衡量的是在次級(jí)組合的金額中每上升1塊錢(qián)，組合var會(huì)上升多少，主要在選擇加入什么樣的資產(chǎn)的時(shí)候才會(huì)用到這個(gè)。
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