哈同學(xué)
2019-05-11 15:16利率二叉樹構(gòu)建第二步不能把spread直接加到nod上,但是Case 3第四題OAS就可以直接加到nod上?
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-05-13 11:44
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同學(xué)你好,
你說的校正二叉樹,是由于用原有二叉樹估出來的價(jià)值,和現(xiàn)實(shí)中的市場(chǎng)中市場(chǎng)價(jià)值不一樣,才需要校正。
你圖里上傳的步驟,是為了求effective duration和effective convexity,所以benchmark curve要上下移動(dòng)100bps可以直接加在Node上,兩者不是一個(gè)東西,要區(qū)分開。
