甜同學(xué)
2019-05-11 17:40為什么這個(gè)畫出來一定是曲線？不能是直線嗎？ρ到底是如何確定的？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-05-13 17:51
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同學(xué)你好，這個(gè)可以建議你看下基礎(chǔ)班馬科維茨理論的視頻，其實(shí)當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)足夠的時(shí)候，是無法構(gòu)成直線的，一定會(huì)變成一個(gè)曲線甚至是一個(gè)曲面，兩個(gè)資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)可以通過相關(guān)系數(shù)的公式來確定，多個(gè)資產(chǎn)之間就需要相關(guān)系數(shù)矩陣等高階運(yùn)算。從考試角度，可以只掌握視頻中的知識(shí)點(diǎn)， 背后的理論推導(dǎo)需要極高的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)，在考完之后有興趣的話可以研究下。
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