魚同學(xué)
2019-05-11 19:38老師，這題為什么選D？不是波動(dòng)率越高越難有效對(duì)沖嗎，因?yàn)樽兓彀?？和gamma啥關(guān)系
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-05-13 18:56
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同學(xué)你好，確實(shí)是波動(dòng)率越高越難有效對(duì)沖，但是這道題沒有關(guān)于波動(dòng)率的選項(xiàng)呀，
而gamma，越大的話，說明delta受股價(jià)的變化影響是越劇烈的，我們對(duì)沖就是根據(jù)delta來進(jìn)行對(duì)沖的，如果delta變化比較劇烈的話，對(duì)沖進(jìn)行調(diào)整的次數(shù)也就越多了，就這是題目問的呀(#^.^#)
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